FX168金融市场日报第1645期(2017年11月1日)

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对前一交易日市场状况的回顾

周二(10月31日)，美国10月份发布的消费者信心指数攀升至近17年来的高点，美元指数温和反弹，最高升至94.70，但随后迅速回升。美元未能保持其增长率主要是由于政治因素的压制，特别是俄罗斯联邦和美联储主席的选举，这使得看好美元的人持谨慎态度。与此同时，日本央行周二宣布，将保持货币政策不变，但略微下调了本财年的通胀预期。此后，美元兑日元飙升，在纽约尾盘上涨0.45%，之后触及10月20日以来的低点112.95。

在大宗商品市场和股票市场，国际现货黄金周二(10月31日)下跌，最低跌幅为1，267.63美元/盎司。与此同时，国际油价继续上涨，因为欧佩克产量的下降表明了减产的立场。此外，美国股市周二上涨并收高，而欧洲股市保持五个月高点。

外汇:欧元兑美元收于1.1644；英镑兑美元收于1.3281；澳元兑美元收于0.7655；美元兑日元收于113.62；美元/加元收于1.2884；美元兑瑞士法郎收于0.9975。

商品:现货金收于1271.20美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于1270.50美元/盎司；现货银收于16.69美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.693美元；纽约商品交易所原油收于每桶54.38美元；布伦特原油收于每桶61.37美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨28.5点，涨幅0.12%，至23，377.24点；标准普尔500指数上涨2.43点，涨幅0.09%，至2575.26点；纳斯达克指数收盘上涨28.71点，涨幅0.43%，至6727.67点。英国富时指数收盘上涨0.07%，法国cac 40指数收盘上涨0.18%，欧洲斯托克600指数收盘上涨0.4%。

在经济数据方面，日本内部事务和通讯部统计局周二(10月31日)发布的数据显示，日本9月份的失业率稳定在2.8%，预期值和先前值均为2.8%。

根据国家统计局周二发布的数据，10月份中国官方制造业采购经理人指数从52.4降至51.6，也低于预期的52.1。

根据欧盟统计局周二发布的数据，欧元区19个国家的国内生产总值(gdp)环比增长0.6%，同比增长2.5%。9月份，欧元区的失业率降至总劳动力的8.9%，即1451.3万人，而8月份，失业率被修正为9.0%，即1460.9万人。

周二，美国会议委员会10月份的消费者信心指数为125.9，达到2000年12月以来的最高水平，估计值为121.0。9月份，该值被修正为120.6，之前的值为119.8。与此同时，其他数据显示，10月份美国消费者地位指数为151.1，9月份修正为146.9，之前的数值为146.1；10月份，美国消费者预期指数为109.1，9月份被修正为103.0，之前的数值为102.2；10月份就业困难指数为17.5，9月份修正为18.0，之前为18.1；一年期消费者通胀率预计在10月份为4.7%，9月份为4.9%。

货币市场

上个交易日，欧元/美元在纽约时段的开盘价为1.1638，在该时段略有上升，在尾盘的交易价格约为1.1647。从技术角度来看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标上升至低位，表明汇率下行动能继续减弱。初始上游支撑阻力为1.1642，进一步阻力为1.1605，更关键的阻力为1.1586。对向下汇率的最初支持是1.1662，进一步的支持是1.1681，更关键的支持是1.1700。

英镑/美元:该交易日从1.3249开始，延续了上涨趋势，尾盘交易在1.3285左右。从技术角度来看，macd红色动能柱继续伸展，kdj指标上升到超买区，表明最近的汇率上升预计将继续。汇率上升的初始阻力为1.3316，进一步阻力为1.3352，更关键的阻力为1.3415；对向下汇率的最初支持是1.3217，进一步的支持是1.3154，更关键的支持是1.3118。

美元兑日元:该交易日从113.40开始，在此期间稳步反弹，在尾盘交易于113.64左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱完全收缩，kdj指标向下接近中线，表明汇率的上升趋势仍然很弱。汇率的初始阻力位为113.91，进一步阻力位为114.20，更关键的阻力位为114.68；对向下汇率的最初支持是113.14，进一步的支持是112.66，更关键的支持是112.37。

股票市场

美国股市周二(10月31日)收高。子怡国际和凯洛格等消费类公司公布业绩后，股价飙升，科技股进一步走高，提振了股市，并以上涨结束了10月份的交易。道琼斯工业平均指数收盘上涨28.5点，涨幅0.12%，至23，377.24点；标准普尔500指数上涨2.43点，涨幅0.09%，至2575.26点；纳斯达克指数收盘上涨28.71点，涨幅0.43%，至6727.67点。三大股指均录得自2月份以来最大单月涨幅。纽约证券交易所的涨跌比为1.68:1，纳斯达克的涨跌比为1.78:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为68亿股，过去20天的平均日成交量为61亿股。投资者也在等待美联储下一任主席的提名，这可能会在本周宣布。消息人士告诉路透社，特朗普总统可能会选择美联储理事鲍威尔，他被认为在利率政策上更温和，因此对股市相对友好。美联储周二开始了为期两天的会议，但市场普遍认为美联储在周三的声明中保持了利率不变。

欧洲股市周二(10月31日)创下五个月高点，第三季度数据提振了市场对股市弹性的信心。10月份，欧洲股市连续第二个月上涨1.8%。英国富时指数收盘上涨0.07%，法国cac 40指数收盘上涨0.18%。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.4%，大部分股市和行业上涨，因为最新数据显示，欧元区上季度经济增速快于预期，失业率降至过去9年的低点。西班牙股市的ibex指数录得自5月以来最大单月涨幅，当日上涨0.7%。被罢黜的加泰罗尼亚地区领导人普伊格·蒙特同意西班牙中央政府提前举行大选，以结束该地区要求独立所引发的危机。

债券市场

周二(10月31日)，美国债券价格保持稳定。在投资者等待本周许多事件的同时，市场参与者预测债券价格可能在本周剩余时间内波动。基准10年期公债价格下跌1/32，收益率为2.37%，全天基本持平。五年期债券和30年期债券的收益率差从周一的88.2个基点降至86.5个基点。周二，在美国宣布10月份消费者信心指数跃升至近17年高点后，政府债券收益率一度上升。

10月，意大利10年期债券收益率创下两年多来最大单月跌幅，此前意大利信用评级意外上调，欧洲央行决定延长其债券购买计划，意大利通过了新的选举制度。意大利基准10年期债券收益率下降2个基点，至1.82%的10个月低点。根据tradeweb的数据，收益率本月下降了约34个基点，为2015年7月以来的最大单月跌幅。西班牙债券收益率跌至1.46%的6周低点，10月份下跌15个基点，创下今年最大单月跌幅。本月，高评级德国10年期债券的收益率下降了10个基点。意大利和德国债券的收益率差为146个基点，为2016年10月以来的最低水平。西班牙和德国债券的收益率差是大约五周以来的最低水平。周二，大多数欧元区债券的收益率持平，此前公布的数据显示，欧元区第三季度的经济增长率高于预期，失业率降至近9年来的最低水平。然而，在经历了前两个月的快速增长后，10月份消费者通胀率降至1.4%。与其他国家的债券相比，意大利和西班牙债券的收益率连续几个月创下新低，最近几天出现了一系列令人惊讶的趋势。由于最近意大利传来的好消息，意大利债券收益率的跌幅超过了其他欧元区债券。意大利议会通过了新的选举制度，预计将限制反建制的五星运动，但这有利于主流政治团体，从而减轻了对即将到来的全国大选的担忧。此外，尽管欧洲央行减少了购买，但它表示将把资产购买计划延长至明年，这也提振了二线国家的债券市场。周五，标准普尔出人意料地将意大利主权信用评级上调至“bbb”，这是至少30年来的首次上调，提振了意大利公共债务。

周二(10月31日)早盘，中国银行间债券市场(601988)保持稳定，并出现波动。交易员表示，10月份的官方pmi低于预期，央行周五早些时候询问了mlf需求，平息了前一天的恐慌，收益率暂时停止上升，脱离了昨日的盘中高点。但是，由于月末资金持续短缺，返修率有限。周二，CDB 170215剩余期限约为10年的债券的最新发行价为4.4950%/4.490%，最后一天为4.5050%/4.49%；剩余期限近10年的170018债券的最新报价为3.90%/3.88%，而上一交易日结束时的报价为3.92%/3.8850%。与此同时，中国金融期货交易所10年期国债主合约t1712收于92.705元，较前一天的结算价上涨0.34%；五年期国债主合约Tf1712收于96.055元，较前一天的结算价上涨0.23%。在一级市场，CDB债券在萎缩后，发行效果总体良好。一年期、五年期和十年期固定利率债券的收益率分别为3.9392%、4.4160%和4.4550%。此前的市场预测平均值分别为3.91%、4.50%和4.48%，低于五年和十年的预期。就市场资本而言，在月底的最后一天，中国人民银行公开市场的净值在周二仅略有增加，即使本周继续进行mlf，也很难让人感到口渴。另一方面，由于时间指标评估的考虑，银行机构对资本投入更加谨慎，导致银行间市场资本短缺加剧。

商品市场

周二(10月31日)，国际现货市场早盘开盘价为1，275.86美元/盎司，随后波动并在高位盘整，维持窄幅交易区间，亚洲市场收盘时达到1，277.97美元/盎司。欧洲市场开放后，黄金空发，黄金价格迅速下跌，达到略高于1270美元/盎司的关口。纽约证券交易所开业前后，空的头又爆发了。金价在短期内下跌了约4美元，跌破了1，270美元/盎司的关口，在刷新日跌至1，267.63美元/盎司。然后金价见底，最终收于1，272.20美元/盎司，下跌4.66美元或0.37%。

美国12月黄金期货收盘下跌7.20美元，跌幅0.6%，至1270.50美元/盎司，本月下跌1%。

美国12月wti原油期货周二(10月31日)收于每桶54.38美元，上涨0.23美元，涨幅0.42%。1月份布伦特原油期货周二收于每桶61.37美元，上涨0.47美元，涨幅0.77%。欧佩克10月份产量下降表明，欧佩克决心减产，这有助于石油市场恢复平衡。然而，美元在高位的稳定仍然限制了空.石油价格的进一步上涨美国Wti原油期货触及每桶54.58美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶61.18美元的盘中高点。

在经济数据和金融事件方面，周三(11月1日)的重点是:13:00，日本央行副行长钟出席在东京举行的第四届金融技术论坛；10月17:30英国市场/cips制造采购经理指数；18:15英格兰银行副行长孔立夫和伍兹出席了上议院欧洲联盟金融事务小组委员会的听证会；20:15 10月美国adp就业的变化；9月22:00美国建筑支出；美国10月22:00 ism制造业采购经理指数；22:30美国eia原油库存上周发生变化；美国众议院宣布了一项全面改革税收制度的提案。

2017-11-1